據(jù)悉,中歐滬深300指數(shù)增強即將發(fā)行,該基金擬由中歐基金自主培養(yǎng)的量化基金經(jīng)理錢亞婷掌舵。
從行業(yè)分布來看,滬深300指數(shù)重點覆蓋銀行、食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融等申萬一級行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。目前,全市場指數(shù)增強產(chǎn)品采取的策略主要有多因子量化、主動管理等。與其他策略不同,中歐基金基本面量化團隊通過專家訪談、研究團隊協(xié)作等提取各行業(yè)基本面邏輯單獨建模,在通過量化技術(shù)錨定指數(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合行業(yè)基本面邏輯,深度挖掘超額收益,力爭比市場更快發(fā)現(xiàn)行業(yè)拐點和投資機會。
據(jù)了解,錢亞婷從業(yè)超過5年,2021年起管理公募基金,是中歐基金自主培養(yǎng)的量化中生代基金經(jīng)理。2016年加入中歐基金以來,她參與了中歐基金多行業(yè)中觀景氣模型搭建,對指數(shù)增強策略有獨到見解。
錢亞婷認為,不論是對于機構(gòu)還是個人投資者來說,都可以選擇將衍生工具與指數(shù)增強基金組合,進行風險管理,對沖市場貝塔風險,爭取相對純粹的選股收益。此外,從產(chǎn)品特征來說,指數(shù)增強基金錨定指數(shù)布局,有望免去投資者對于風格漂移的擔憂。
針對中歐滬深300指數(shù)增強的布局,錢亞婷表示,將按照公開披露的合同與招募說明書,以滬深300指數(shù)作為基金投資組合跟蹤的標的指數(shù),在有效跟蹤對標指數(shù)的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強型的主動投資,力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日平均誤差不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%,最終實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。
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